기업의 미래를 예측하는 퀀트(Quant) 트레이딩 이란?

 

현대사회에서는 주위의 많은 사람들이 주식에 투자를 합니다. 예전에는 주식에 투자했다가 망했다는 사람들의 이야기도 많이 들어봤지만, 그건 모두 무분별한 묻지마 투자를 했기 때문이지요. 지금은 자신만의 방법으로, 차트를 읽고, 뉴스를 보면서 기업의 과거를 보고, 현재를 알며, 미래에 투자를 하죠.

하지만, 기업의 미래를 알 수 있는 확실하고 기술적인 그리고 전문적이기까지 한 방법이 존재한다면 여러분들은 어떻게 하실건가요? 그 방법이 어떤것인지 정도는 알고 있어야 하지 않을까요? 우리가 그 방법으로 투자를 하지는 않더라도 말이죠. 많은 사람들이 주식을 언제 사야하고 언제 팔아야 하는지에 대해 결정하는 것을 어려워 하지만, 내가 아닌 다른 누가 대신 결정을 해준다면 어떨까요?

이제 그 이야기를 해보죠.

퀀트(Quant)는

'Quantitative'의 약어로, 양적인 방법과 기술을 사용하여 금융 시장에서 투자 및 거래 전략을 개발하는 전문가를 가리킵니다. 퀀트 트레이딩은 컴퓨터 프로그램과 수학적 모델을 활용하여 시장 데이터를 분석하고, 그에 기반하여 자동화된 투자 결정을 내리는 방식입니다. 내가 데이터를 분석하는 것이 아니라, 기존에 만들어진 알고리즘을 가지고 컴퓨터 프로그램이 분석을 하는 것이 기존의 방식과 다르다고 할 수 있습니다.

퀀트 트레이딩은

전통적인 판단과 경험에 의존하는 트레이딩 방식과는 다릅니다. 대신, 많은 양의 데이터를 수집하고 분석하여 통계학, 수학적 모델링, 컴퓨터 프로그래밍 등의 도구를 사용하여 통계적인 이점을 찾아내고 예측 모델을 구축합니다. 이를 통해 시장의 변동성, 추세, 패턴 등을 파악하고 효율적으로 거래를 실행함으로써 수익을 창출하려고 합니다.

퀀트 트레이딩은

주로 대규모 투자 기관이나 헤지 펀드에서 사용되며, 고빈도 거래(High-Frequency Trading)와 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading) 등의 기술과 결합될 수 있습니다. 이를 통해 퀀트 트레이더들은 빠르고 정확한 거래 결정을 내릴 수 있으며, 시장의 변동성이나 기회를 놓치지 않고 이익을 얻을 수 있습니다.

많은 전문가들이 만들어놓은 퀀트 트레이딩 알고리즘들이 있습니다. 대표적으로 10가지 정도를 꼽을 수가 있겠네요.

저는 예전부터 퀀트에 대해 많은 관심을 갖고 있었습니다. 파이썬이라는 프로그래밍 언어로 퀀트 트레이딩을 하는 방법도 많이 찾아보곤 했었습니다.

이제부터는 제가 그동안 책에서 찾은 내용이나, 검색을 통해 알아본 내용을 정리해서 올려보려고 합니다. 일단은 대표적인 고전방식을 10가지를 정리해 보았습니다. 아래의 링크에서 확인을 해보 실 수 있을거예요~

2023.07.10 - [투자] - 퀀트 트레이딩 10가지 공식 소개(feat.주식)

퀀트 트레이딩 10가지 공식 소개(feat.주식)